Das Museumsgebäude wurde kurz nach der Stadtgründung von den Jesuiten gebaut. Es befand sich in der Nähe der Festung und wurde zunächst als Kirche genutzt. Später diente es als Sitz der Bischofskonferenz, und heute beherbergt es das Museum für religiöse Kunst. Die Besichtigung beginnt in der wundervollen Barockkirche São Alexandro mit ihren bemerkenswerten Altaraufsätzen und Holzstühlen. Die Skulpturen wurden von indianischen Lehrlingen angefertigt, die in der Holzbearbeitung offensichtlich bereits über ausgeprägte Fertigkeiten verfügten. Im ersten Geschoss wird eine schöne Sammlung religiöser Skulpturen aus mehrfarbigem Holz präsentiert.