Cayo Costa war in den frühen 1880er Jahren eine Quarantänestation für große Schiffe und gehört heute dem State Park Department. Die 656 ha große, naturbelassene Insel ist dicht mit Palmen und Pinien bewachsen. Der Cayo Costa State Park deckt den nördlichen Teil der Insel ab. Besucher können zu Fuß oder mit dem Fahrrad die 8 km langen Wege erforschen, an den einsamen Muschelstränden spazieren gehen oder Pelikane und Delfine beobachten. Im Sommer kommen Karettschildkröten an die Strände der Insel, um hier ihre Eier abzulegen.