Pedro Fernández de Córdoba, der erste Markgraf von Priego, vertraute dem Architekten Hernán Ruiz dem Älteren den Bau des Klosters an. 1524 vollendet, wurde es mehrmals erweitert, bis es im 18. Jh. seine definitive Gestalt erhielt. Die Fassade der Kirche hat ein spätgotisches Portal. Sehenswert sind die schöne das Schiff überspannende Artesonado-Decke und der große Altaraufsatz. Nahe des Klosters liegt der Palast, den die Markgrafen von Priego, mittlerweile Herzöge von Medinaceli, erbauen ließen.