Die erste Kirche zwischen Durango, Mexiko und St. Louis, Missouri, die den Status einer Kathedrale zugesprochen bekam, sollte an die berühmten europäischen Kathedralen erinnern. Im Gegensatz zu anderen Kirchen in der Umgebung wurde sie nicht im Adobe-Stil gebaut. Erzbischof Jean-Baptiste Lamy heuerte italienische Steinmetze an, die zwischen 1869 und 1886 den Bau im romanischen Stil errichteten. In einer Mauernische in der Nordkapelle - die bereits 1714 aus Adobe-Lehmziegeln erbaut worden war - befindet sich die Holzstatue "La Conquistadora" aus dem 13. Jh. Sie wurde 1635 nach Santa Fe gebracht, 1680 während der Pueblo-Rebellion aus einer anderen Kirche gerettet und zwölf Jahre später als Symbol der spanischen Rückeroberung hierher gebracht.