Das Museum für Archäologie (römische Abteilung, westgotische Periode), Ethnologie und Schöne Künste präsentiert eine interessante Sammlung von Werken und Objekten, unterstützt von Videos. Zu sehen sind eine wundervolle Pietà (15. Jh.) aus Alabaster aus dem Kloster El Parral, Radierungen und Zeichnungen von Rembrandt und Dürer sowie die Glassammlung der Königlichen Glasmanufaktur von La Granja und Webstühle und Wollgewänder der Königlichen Manufaktur von Ortiz de Paz.