Die Bibliothek ist in einem Komplex untergebracht, der aus drei zusammengelegten Gebäuden besteht. Das Hauptgebäde ist der neubarocke Wenckheim-Palast, der außen mit wunderschönen schmiedeisernen Gittern verziert ist. Die Bibliothek, die von vielen Studenten besucht wird, kann gegen Aufpreis besichtigt werden. Im 4. Stock bewundert man die Damenzimmer und Ballsäle. Der Rauchsalon ist mit herrlichen Holztäfelungen verziert. In den ehemaligen Ställen des Palastes ist die Cafeteria eingerichtet.