Im Untergeschoss des Oratoriums von Santa Cueva befindet sich eine schmucklose Bußkapelle, deren einziges Ornament eine Gruppe mit dem gekreuzigten Christus ist, die nur vom Tageslicht erhellt wird. Im ersten Stockwerk befindet sich die üppig dekorierte Eucharistiekapelle, ein wahres Juwel der neoklassizistischen Kunst. Das ellipsenförmige Gebäude wird von einer Kuppel mit Lünetten überspannt, die von ionischen Säulen gestützt wird. Im Inneren können Sie drei großartige Gemälde (1795) von Goya bewundern.