Das Museum befindet sich in der Casa Castril (1539). Das Renaissancegebäude zeichnet sich durch sein schönes platereskes Portal aus, das u.a. mit Wappen, Jakobsmuscheln und Figurenskulpturen verziert ist. Das Museum besitzt eine beachtliche Sammlung von Alabastervasen (9. Jh. v. Chr.). Sie stammen aus Ägypten und wurden in einer punischen Nekropole bei Almuñécar gefunden. Ferner sind ein Stier aus Arjona, zahlreiche römische Überreste sowie Exemplare maurischen Kunstgewerbes ausgestellt.