Der berühmteste dänische Bildhauer, Bertel Thorvaldsen (1770-1844) verbrachte den größten Teil seines Lebens in Rom und wurde bei der Rückkehr in seine Heimat wie ein Held empfangen. Das Museum, das zum Gedenken an den Künstler im Stil des Klassizismus erbaut wurde, beherbergt zahlreiche seiner Skulpturen und seine Privatsammlung, die einen umfassenden Einblick in die Kunst seiner Epoche bietet.