Diese Oase der Ruhe, die im Frühjahr mit Rhododendronblüten übersät ist, wurde 1606 von Christian IV. angelegt. Der König fühlte sich in der Stadt etwas eingeengt und ließ deshalb einen Pavillon errichten, der nach und nach zum Schloss Rosenborg ausgebaut wurde. Heute ist Kongens Have ein großer, sehr gepflegter Park, ein Paradies für Kinder, die mit Begeisterung ins Marionettentheater strömen.