Die Vorstellungen eines bescheidenen Sommerhauses, die Christian IV. 1606 hatte, konnten nicht lange seiner Bauleidenschaft widerstehen - im Laufe der Jahre wurde das Bauwerk zu einem echten Schloss. Die neuesten technischen Errungenschaften seiner Zeit wurden hier eingeführt: Badezimmer mit fließendem Wasser, eine Zugbrücke, die man vom Wintergarten aus betätigen konnte, u. a. 1710 wurde der Palast als königliche Residenz aufgegeben, da er Friedrich IV. zu klein war. Seit 1833 ist er zur Besichtigung geöffnet und birgt die Kronjuwelen.