Der klassizistische, von Rafael Moneo zum Museum umgebaute Palast von Villahermosa beherbergt die hervorragende Gemäldesammlung von Baron von Thyssen-Bornemisza. Die Besichtigung bietet einen einzigartigen Überblick über die großen Malerschulen vom Ende des 12. Jh. bis heute. In einem modernen Flügel befindet sich die ebenso interessante Sammlung Carmen Thyssen-Bornemisza.