Der Literaturkenner und Kunstliebhaber Marquis de Cerralbo vermachte seine Sammlungen dem spanischen Staat. Sie sind in einem kleinen Palais aus dem späten 19. Jh. untergebracht und bestehen aus zahlreichen Gemälden mit überwiegend spanischen Werken, Möbeln, Waffen, Porzellanobjekten, archäologischen Fundstücken und persönlichen Gegenständen.