Der Bau des imposanten Gebäudes wurde von den Bourbonen begonnen und dauerte insgesamt 26 Jahre (unter drei Herrschern). Bis 1931 war der Palast die offizielle Residenz der königlichen Familie. Heute zählt er zum staatlichen Kulturerbe und einige Räume können besichtigt werden; hierzu zählen der schöne Thronsaal, der prunkvolle Gala-Speisesaal, in dem Feste und Bankette gefeiert wurden, der wundervolle Porzellansaal sowie die außergewöhnliche Königliche Waffensammlung.