Das Museum ist im Pavillon von Anne de Beaujeu untergebracht, dem einzigen Überrest des Erweiterungsbaus des Herzogspalast (um 1495). Es zeigt eine sehr breit gefächerte Sammlung mit archäologischen Funden aus Ägypten, antiken Vasen (Sammlung Campana, Leihgaben des Musée du Louvre), mittelalterlichen Skulpturen aus dem Bourbonnais, Kunstwerken aus dem späten Mittelalter und der Renaissance, Kunstgewerbe der Stadt aus dem 18. Jh. usw. Und überdies: Wechselausstellungen und zahlreiche Aktivitäten.