In der Casa Lonja, einem schlichten Renaissance-Bau, der nach Plänen von Juan de Herrera, dem Architekten des Escorial, errichtet wurde, befinden sich seit 1785 die unschätzbar wertvollen Sammlungen des Archivo General de Indias (Indienarchiv) sowie eine umfassende Dokumentation der spanischen Kolonisierung der Neuen Welt. Im Inneren sind die Marmortreppe und die skulptierten Gewölbedecken der Galerie im ersten Stockwerk einen Blick wert, wie auch die Wechselausstellungen.