Die Stiftung Cajasol befindet sich im einen herrlichen Palast, dem ehemaligen Sitz des Audienzgerichts, gegenüber dem Rathaus auf dem Plaza de San Francisco. Die klassische Fassade (Ende 16. Jh.) wird Alonso de Vandelvira zugeschrieben. Während der Jueves Flamencos (Flamenco am Donnerstag) von Oktober bis Juni finden hier Ausstellungen und Flamenco-Veranstaltungen statt.