Es enthält zahlreiche religiöse Kunstwerke, von denen einige besonders bemerkenswert sind: eine Skulpturengruppe von Pompeo Leoni, eine Morales zugeschriebene Pietà, eine Unbefleckte Empfängnis von Zurbarán und eine ausdrucksvolle Statue des Propheten Elias, die Salzillo zugeschrieben wird.