Das im Palazzo Madama eingerichtete Museum besitzt bedeutende Sammlungen an Gemälden, Skulpturen und Kunstgewerbe. Die Präsentation ist chronologisch gegliedert, vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jh. Ein absolutes Muss ist das Meisterwerk des Museums, das Bild eines Mannes von Antonello da Messina (1430‑1479), ebenso die monumentale Treppe von Juvarra, eines der Glanzstücke des Palazzo und trotz der gigantischen Proportionen ein Wunderwerk an Ausgewogenheit und Eleganz. Oben auf dem Turm hat man einen schönen Rundblick über die Stadt.