In einem Renaissancepalast aus dem16. Jh. ist dieses fantastische Museum auf fünf Stockwerken untergebracht. In den Sälen werden Wechselausstellungen und herrliche Gemälde von Goya gezeigt. Die Sammlung von Radierungen aus den Zyklen Los Caprichos, Desastres de la Guerra, La Tauromaquia und Los Disparates ist wunderschön präsentiert. Die Werke, die an der Wende vom 18. zum 19. Jh. entstanden, waren ein wesentlicher Raum für Freiheit und gleichzeitig die Gelegenheit, manchmal polemische Sujets in einem sehr dynamischen und realistischen Stil zu behandeln.